ارز ديجيتال،ارزهاي ديجيتال،تحليل تكنيكال،انديكاتور،شاخص

انديكاتور دامنه واقعي متوسط ATR يك  انديكاتور در تحليل تكنيكال است كه با تجزيه طيف وسيعي از قيمت دارايي براي آن دوره، نوسانات بازار را اندازه گيري مي كند.اين انديكاتور در اصل يك ميانگين متحرك به زبان ساده مي باشد كه اصولا در بازه زماني ۱۴ روزه مورد استفاده قرار مي گيرد.شاخص دامنه واقعي متوسط ابتدا براي استفاده در بازار كالاها ساخته شده بود اما از آن زمان تاكنون براي انواع اوراق بهادار اعمال شده است.

نحوه محاسبه انديكاتور دامنه واقعي متوسط

پس از پيدا كردن خطوط حمايت و مقاومت معامله گران مي توانند از دوره هاي كوتاه تر از ۱۴ روز براي توليد سيگنال هاي تجاري بيشتر استفاده كنند در حالي كه دوره هاي طولاني تر احتمال كمتري براي توليد سيگنال هاي تجاري دارند.به عنوان مثال فرض كنيد يك معامله گر كوتاه مدت فقط مي خواهد نوسانات سهام را در يك دوره پنج روزه تجزيه و تحليل كند بنابراين او مي تواند انديكاتور دامنه واقعي متوسط را به صورت  پنج روزه محاسبه كند.

با فرض اين كه داده هاي قيمت در طول زمان به ترتيب زماني معكوس تنظيم شده باشند، معامله گر حداكثر مقدار مطلق جريان بالا منهاي پايين فعلي، مقدار مطلق جريان فعلي منهاي بسته شدن قبلي و مقدار مطلق پايين فعلي را پيدا مي كند كه منهاي بستن قبلي اين محاسبات محدوده واقعي براي پنج روز معاملاتي اخير مي شود.

اين انديكاتور به افراد چه مي گويد

نكته اول اين است كه سهامي كه سطح بالايي از نوسانات را تجربه مي كنند داراي ATR  بالاتر و سهام با نوسانات پايين داراي ATR  پايين تر هستند.اين انديكاتور  ممكن است توسط تحليل گران بازار براي ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزاري مفيد براي افزودن به سيستم تجارت است. اين هدف براي ايجاد معامله گران براي اندازه گيري دقيق نوسانات روزانه يك دارايي با استفاده از محاسبات ساده ايجاد شده است.در اصل انديكاتور دامنه واقعي متوسط جهت قيمت را نشان نمي دهد بلكه در درجه اول براي اندازه گيري نوسانات ناشي از شكاف ها و محدود كردن حركات بالا يا پايين استفاده مي شود.

همچنين اين مورد را هم بايد اضافه كنيم كه محاسبه اين شاخص نسبتاً ساده است و فقط به داده هاي قيمت در طول زمان احتياج دارد.انديكاتور دامنه واقعي متوسط  معمولاً به عنوان يك روش خروج استفاده مي شود كه بدون توجه به تصميم گيري در مورد ورود مي تواند اعمال شود. يكي از تكنيك هاي آن كه معروف است به “خروج لوستر” در زير بالاترين قسمتي كه سهام از بدو ورود به معامله به دست آورده است عقب نشيني مي كند.

نكته دوم اينكه ATR مي تواند به معامله گر نشان دهد كه چه معامله اي را بايد در بازارهاي مشتقات انجام دهد.همچنين مي توان از آن  براي اندازه گيري موقعيت استفاده كرد كه اين خود تمايل يك معامله گر به پذيرش ريسك و همچنين نوسانات بازار اساسي را به حساب مي آورد.

به شكل ساده تر مي توانيم بگوييم در حالي كه انديكاتور دامنه واقعي متوسط  به ما نمي گويد كه شكست در كدام جهت رخ خواهد داد، مي توان آن را به قيمت پاياني اضافه كرد و معامله گر مي تواند هر زمان كه قيمت روز بعد بالاتر از اين مقدار باشد خريد كند.يعني سيگنال هاي معاملاتي به ندرت اتفاق مي افتند اما معمولاً نقاط شكست قابل توجهي را نشان مي دهند.منطق اين سيگنال ها اين است كه هر زمان كه يك قيمت بيش از ATR و  بالاتر از آخرين قيمت بسته مي شود يك تغيير در نوسانات رخ داده است.

محدوديت هاي انديكاتور دامنه واقعي متوسط

استفاده از انديكاتور دامنه واقعي متوسط  دو محدوديت اصلي دارد كه اولين مورد اين است كه ATR يك معيار ذهني است، به اين معني كه براي تفسير باز است.در واقع هيچ ارزش واحدي براي اين انديكاتور وجود ندارد كه با اطمينان به شما بگويد كه روند در حال تغيير است يا خير، در عوض خوانش ATR بايد هميشه با موارد قبلي مقايسه شود تا به احساس قدرت يا ضعف يك روند منجر شود.

مورد دوم اين است كه اين شاخص  فقط نوسان را اندازه گيري مي كند و نه جهت قيمت دارايي كه اين امر گاهي اوقات مي تواند منجر به سيگنال هاي مختلط شود، به ويژه هنگامي كه بازارها محورهايي را تجربه مي كنند و يا روندها در نقاط عطف قرار دارند.به عنوان مثال افزايش ناگهاني ATR  به دنبال يك حركت بزرگ بر خلاف روند غالب ممكن است برخي از معامله گران را به اين فكر بيندازد كه آن روند قديمي را تأييد مي كند با اين حال ممكن است در واقع اينطور نباشد.

انديكاتور حجم تعادل يك شاخص حركت در جهت آيا تحليل تكنيكال جواب مي دهد در بازار ارزهاي ديجيتال است كه از جريان حجم براي پيش بيني تغييرات قيمت سهام استفاده مي كند كه جوزف گرانويل براي اولين بارآن  را در كتاب سودهاي بازار سهام توسعه داد.گرانويل معتقد بود كه حجم نيروي اصلي در پشت بازارها است و اين انديكاتور  را طوري طراحي كرد كه در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغييرات حجم طرح ريزي كند.وي در كتاب خود پيش بيني هاي توليد شده توسط شاخص OBV  را “چشمه اي محكم و پيچيده” توصيف كرد و معتقد بود وقتي حجم بدون تغيير قابل توجه در قيمت سهام به شدت افزايش يابد، قيمت در نهايت جهش رو به بالا خواهد داشت يا سقوط خواهد كرد.در حقيقت انديكاتور حجم تعادل جمعيتي را نشان مي دهد كه مي تواند نتيجه صعودي يا نزولي را پيش بيني كند.همچنين مقايسه عملكرد نسبي بين ميله هاي قيمت و OBV  سيگنال هاي قابل كنش بيشتري نسبت به هيستوگرام هاي حجم سبز يا قرمز كه در پايين نمودارهاي قيمت يافت مي شود توليد مي كند.

محاسبه انديكاتور حجم تعادل

حجم موجودي مجموع در حال اجرا، از حجم معاملات دارايي را فراهم مي كند و نشان مي دهد كه آيا اين حجم در يك جفت امنيتي يا ارزي داده شده جريان دارد يا خارج مي شود و مي توان گفت اين شاخص  مجموع حجم تجمعي (مثبت و منفي) است.هنگام محاسبه OBV  سه قانون وجود دارد كه آن ها عبارتند از :

۱-اگر قيمت بسته شدن امروز بيشتر از قيمت بسته شدن ديروز است پس : OBV  فعلي  = OBV  قبلي + حجم امروز

۲-اگر قيمت بسته شدن امروز كمتر از قيمت بسته شدن ديروز است پس : OBV  فعلي  =OBV   قبلي – حجم امروز

۳-اگر قيمت بسته شدن امروز برابر با قيمت بسته شدن ديروز است پس:OBV  فعلي  = OBV  قبلي

انديكاتور OBV چه مي گويد

نظريه انديكاتور حجم تعادل  بر اساس تمايز بين پول هوشمند، يعني سرمايه گذاران نهادي و سرمايه گذاران خرده فروشي پيچيده تر است.همانطور كه صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي بازنشستگي شروع به خريد موضوعي مي كنند كه سرمايه گذاران خرده فروشي در حال فروش آن هستند، حتي با حفظ قيمت نسبتاً ثابت هم ممكن است حجم افزايش يابد.در نهايت حجم باعث افزايش قيمت مي شود كه در آن مرحله، سرمايه گذاران بزرگتر شروع به فروش مي كنند و سرمايه گذاران كوچكتر شروع به خريد مي نمايند.

همچنين علي رغم اين كه اين شاخص در نمودار قيمت رسم شده و به صورت عددي اندازه گيري شده است، مقدار كمي فردي واقعي آن  مهم نيست.در اصل اين شاخص خود تجمعي است، در حالي كه فاصله زماني توسط يك نقطه شروع اختصاصي ثابت باقي مي ماند، به اين معني كه مقدار عدد واقعي OBV  به دلخواه به تاريخ شروع بستگي دارد.در عوض معامله گران و تحليل گران به ماهيت حركات آن  در طول زمان نگاه مي كنند و گفتني است كه شيب خط OBV  تمام وزن تجزيه و تحليل را به همراه دارد.

علاوه بر اين تحليلگران براي رديابي سرمايه گذاران بزرگ و نهادي به دنبال تعداد زياد در OBV  هستند و آن ها واگرايي بين حجم و قيمت را مترادف رابطه بين “پول هوشمند” و توده هاي متفاوت مي دانند، به اين اميد كه فرصت هاي خريد را در برابر روندهاي نادرست به نمايش بگذارند.به عنوان مثال پول نهادي ممكن است قيمت يك دارايي را بالا ببرد، سپس پس از پرش ساير سرمايه گذاران روي باند، به فروش برسد.

محدوديت هاي انديكاتور OBV

يكي از محدوديت هاي انديكاتور در ارزهاي رمز پايه حجم تعادل  اين است كه شاخص اصلي مي باشد، به اين معني كه ممكن است پيش بيني هايي ايجاد كند اما در مورد آنچه كه از نظر سيگنال هاي توليد شده واقعاً اتفاق افتاده چيز كمي وجود دارد.به همين دليل مستعد توليد سيگنال هاي دروغين است، بنابراين مي تواند با شاخص هاي عقب مانده تعادل يابد.براي جستجوي شكستگي هاي خط OBV يك خط متحرك به آن  اضافه مي شود و اگر اين شاخص  باعث شكست همزمان شود، مي توان شكست در قيمت را تأييد نمود.

يكي ديگر از موارد احتياط در استفاده از اين شاخص  اين است كه افزايش زياد حجم در يك روز مي تواند انديكاتور را براي مدتي دور بيندازد.به عنوان مثال يك اعلاميه سود غافلگيرانه افزودن يا حذف از شاخص يا معاملات عمده بلوك هاي سازماني مي تواند باعث جهش يا افت شاخص شود اما افزايش حجم ممكن است نشان دهنده روند نباشد.

انديكاتور پارابوليك سار در جهت آيا تحليل تكنيكال جواب مي دهد در بازار ارزهاي ديجيتال كه توسط معامله گران براي تعيين جهت روند و برگشت بالقوه قيمت استفاده مي شود كه براي شناسايي نقاط خروج و ورود مناسب از يك روش متوقف كننده و عقب مانده استفاده مي كند.اين شاخص  بسته به جهتي كه قيمت در حال حركت است به صورت مجموعه اي از نقاط در بالا يا پايين قيمت دارايي نشان داده مي شود.در حقيقت انديكاتور پارابوليك سار از سيستمي از نقاط روي نمودار استفاده مي كند و وارونگي هنگام چرخش اين نقاط اتفاق مي افتد اما سيگنال برگشت در آن  لزوماً به معناي برگشت قيمت نيست و تغيير فقط به معناي عبور از قيمت و شاخص است.

چگونگي محاسبه انديكاتور پارابوليك سار

هنگام استفاده از انديكاتور پارابوليك سار موارد زيادي براي پيگيري وجود دارد. نكته اي كه مدام بايد به خاطر داشت اين است كه اگر آن  در ابتدا در حال افزايش است و قيمت تقريباً پايين تر از مقدار افزايش SAR  است، در حال حاضر روند نزولي است و اگر قيمت از مقدار نزولي SAR‌ بالاتر رفت روند صعودي مي باشد.البته كه بايد بگوييم نرم افزار نمودار به طور خودكارSAR  را محاسبه مي كند كه اين بدان معناست كه معامله گران فقط بايد بدانند كه چگونه سيگنال هاي شاخص را تفسير كنند.

انديكاتور SAR چه مي گويد

انديكاتور پارابوليك سار هنگامي كه موقعيت نقاط از يك طرف قيمت دارايي به طرف ديگر حركت مي كند، سيگنال هاي خريد يا فروش ايجاد مي كند.به عنوان مثال هنگامي كه نقاط از بالاي قيمت به زير قيمت منتقل مي شوند يك سيگنال خريد اتفاق مي افتد، در حالي كه هنگامي كه نقاط از زير قيمت به بالاتر از قيمت منتقل مي شوند يك سيگنال فروش رخ مي دهد.

معامله گران همچنين از نقاط اين شاخص  براي تعيين سفارشات توقف ضرر عقب استفاده مي كنند. به عنوان مثال اگر قيمت در حال افزايش است وSAR  نيز در حال بالا تر رفتن مي باشدSAR  مي تواند به عنوان يك خروج احتمالي در صورت طولاني استفاده شود و اگر قيمت به زير SAR  رسيد بايد از تجارت طولاني خارج شد.در حقيقت انديكاتور پارابوليك سار  بدون توجه به اين كه قيمت حركت مي كند تصميم  مي گيرند كه اين بدان معناست كه اگر قيمت در ابتدا در حال افزايش است اما سپس به يك طرف حركت مي كند، SAR  علي رغم حركت وارون قيمت ادامه خواهد داشت، حتي اگر قيمت كاهش نيافته باشد در برخي مواقع سيگنال برگشت ايجاد مي شود.

SAR  براي توليد سيگنال معكوس فقط به قيمت نياز دارد، به همين دليل يك سيگنال برگشت روي شاخص لزوماً به معناي برگشت قيمت نيست.اين شاخص هر بار كه به سمت مخالف قيمت دارايي مي رود سيگنال جديدي توليد مي كند كه اين موقعيت هميشه بازار را تضمين مي كند كه باعث جذابيت شاخص براي معامله گران فعال مي شود.اين شاخص در بازارهاي پرطرفدار كه جابجايي قيمت زياد دارد به تريدر ها اجازه مي دهد سود قابل توجهي كسب كنند و به طور موثر عمل مي كند. وقتي قيمت يك اوراق بهادار محدود شود، انديكاتور دائماً معكوس مي شود و در نتيجه معاملات متعددي با سود كم يا از دست دادن انجام مي شود.براي دستيابي به بهترين نتيجه معامله گران بايد از شاخص متوقف و معكوس با ساير شاخص هاي فني كه روند رو به رشد بودن يك بازار را نشان مي دهد استفاده مي كنند.

تفاوت انديكاتور پارابوليك سار و ميانگين متحرك

انديكاتور پارابوليك سار و ميانگين متحرك به زبان ساده  هر دو قيمت را پيگيري مي كنند و به نشان دادن روند كمك مي كنند اما آندها اين كار را با استفاده از فرمول هاي مختلف انجام مي دهند.يك ميانگين متحرك ميانگين قيمت را براي تعداد دوره هاي انتخاب شده مي گيرد و سپس آن را روي نمودار ترسيم مي كند.انديكاتور پارابوليك سار اوج و پايين ترين حد را مشاهده مي كند و سپس ضريب شتاب را اعمال مي كند.اين فرمولهاي مختلف در نمودار بسيار متفاوت به نظر مي رسند و بينش تحليلي و علائم تجاري مختلفي را ارائه مي دهند.

محدوديت هاي استفاده از انديكاتور پارابوليك سار

انديكاتور پارابوليك سار هميشه روشن است و به طور مداوم سيگنال توليد مي كند، خواه روند كيفي وجود داشته باشد يا خير.بنابراين بسياري از سيگنال ها ممكن است بي كيفيت باشند زيرا روند قابل توجهي وجود ندارد يا به دنبال يك سيگنال ايجاد نمي شود و سيگنال هاي معكوس نيز توليد مي شوند در نهايت صرف نظر از اينكه قيمت در واقع معكوس باشد.دليل اين امر اين است كه در صورت رسيدنSAR  به دليل ضريب شتاب در فرمول يك وارونگي ايجاد مي شود.بنابراين يك سيگنال معكوس ممكن است يك معامله گر را از معاملات خارج كند حتي اگر قيمت از نظر تكنيكال معكوس نشده باشد.